The modification of Markowitz portfolios made for stocks from the warsaw stock exchange
Авторы:
Об авторах
- Университет науки и технологии
Аннотация
Рассматривается метод расчета альтернативных ограничений для модели Марковича. Три измененных и одна стандартная модели Марковича дают четыре структуры пакета ценных бумаг с разными коэффициентами предотвращения крайнего риска. Структура инвестиций каждого из пакетов ценных бумаг зависит от коэффициента предотвращения крайнего риска, параметров вспомогательных функций для выбранных инвестиций и соотношения акций пакета и акций на фондовом рынке в выбранные периоды и для определенного числа акций. Источником данных для анализа послужили Варшавская фондовая биржа и период планирования с декабря 2000 по декабрь 2004 г.
Область исследования:
(Архив) Экономика и менеджмент
Финансирование:
Отсутствует
Литература
- SAWIK B., 2004, The Calculation of utility and risk aversion for investment portfolios of the Warsaw Stock Exchange, Kraków, UWND-AGH, ISBN 83-89388-63-4.
- SAWIK B., 2003, New approach to investment portfolios, Kraków, STN, ISBN 83-918282-1-7.
- SAWIK B., 2001, Risk aversion control in investment portfolios, WZ-AGH, Kraków, ISBN 83-914035-8-0.
Похожие статьи
Исследование статических и динамических показателей качества вентильного электропривода постоянного тока при различных типовых регуляторах скорости
2006 Я. И. Пешев
Применение противотурбулентной присадки при перекачке дизельного топлива по магистральным трубопроводам ОАО «АК «Транснефтепродукт»
2006 И. П. Абрамов, О. И. Дзарданов
The strategy of national pit coal company – consequence of restructuring Romanian mining industry in the context of Romanian adhesion to the European union
2006 Diana Cornelia Csiminga