Статья посвящена поиску формального признака наступления кризисных явлений в мировой экономике, связанных с финансовым и нефтегазовым рынками. В данной работе для прогнозирования кризисных явлений на финансовом рынке и, как следствие, на рынке топлива используется теория «Джокеров и Русел». В соответствии с теорией рынок разбивается на предсказуемые и непредсказуемые периоды. Для анализа временных рядов котировок валют и цен на нефть и газ используются методы корреляционного анализа. В работе построены временные зависимости годовых коэффициентов корреляции Пирсона между рядами котировок ведущих мировых валют с 1999 по 2013 г. Сильная корреляция между ценами на нефть и курсом доллара позволяет сделать предположение о возможности определения кризисных явлений на рынке нефти, а сильная связь между ценами на нефть и газ – и на рынке сжиженного газа. По результатам корреляционного анализа определяется период Джокера, при этом общепринятый период кризиса входит в него с некоторым запаздыванием. Таким образом, фактически мировой кризис начинается раньше общепринятого срока и определяется периодом Джокера.
