Возможность прогнозирования кризисных явлений на мировом рынке цен на нефть и газ на основе корреляционного анализа
- 1 — Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
- 2 — Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Аннотация
Статья посвящена поиску формального признака наступления кризисных явлений в мировой экономике, связанных с финансовым и нефтегазовым рынками. В данной работе для прогнозирования кризисных явлений на финансовом рынке и, как следствие, на рынке топлива используется теория «Джокеров и Русел». В соответствии с теорией рынок разбивается на предсказуемые и непредсказуемые периоды. Для анализа временных рядов котировок валют и цен на нефть и газ используются методы корреляционного анализа. В работе построены временные зависимости годовых коэффициентов корреляции Пирсона между рядами котировок ведущих мировых валют с 1999 по 2013 г. Сильная корреляция между ценами на нефть и курсом доллара позволяет сделать предположение о возможности определения кризисных явлений на рынке нефти, а сильная связь между ценами на нефть и газ – и на рынке сжиженного газа. По результатам корреляционного анализа определяется период Джокера, при этом общепринятый период кризиса входит в него с некоторым запаздыванием. Таким образом, фактически мировой кризис начинается раньше общепринятого срока и определяется периодом Джокера.
Литература
- Аганбегян А.Г. Об особенностях современного мирового финансового кризиса и его последствий для России // Деньги и кредит. 2008. № 12. С.1-9.
- Бом Д. Квантовая теория. М.: Наука, 1965. 729 с.
- Вахитов Д.Р. Анализ причин кризиса 2008 года и направления развития экономической ситуации / Режим доступа: www.tisbi.ru/assets/Site/Science/--2014/2008.pdf.
- Возможность прогнозирования кризисных явлений на мировом рынке цен на нефть и газ / В.С.Дресвянкин, В.А.Лебедев, О.Б.Онопко, Б.И.Спесивцев, И.И.Шубина // Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. «Энергоэффективность энергетического оборудования»; Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». СПб, 2014. 250 с.
- Глазьев С. От деградации к развитию // Аргументы недели. 2013. № 31. С.12-13.
- Зомбанакис М.А. Причины и последствия мирового финансового кризиса. М.: Изд-во УРСС, 2009. 32 с.
- Малинецкий Г.Г. Современные проблемы нелинейной динамики / Г.Г.Малинецкий, А.Б.Потапов. М.: Изд-во УРСС, 2000. 336 с.
- Многомерный статистический анализ в экономике / Л.А.Сошникова, В.Н.Тамашевич, Г.Уебе, М.Шефер. М.: Юнити-Дана, 1999. 598 с.
- Молачиев А. Мировые цены на нефть: без стабильности // Нефтегазовая вертикаль. 2011. N 15-16. С.90-94.
- Цветков В.А. Причины, развитие и последствия экономического кризиса для России // Международная экономика. 2010. № 3. С.5-12.
- Шаронов В.В. Мировой финансово-экономический кризис: причины и последствия // Ярославский педагогический вестник. 2009. № 2 (59). С.228-232.
- Bonanao G. Taxonomy of stork market indices / G.Bonanao, N.Vandewalle, R.N.Montegna // Physical review E. 2000. Vol.62. N 6. P.7615-7618.
- http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx
- http://onsho.mvrwe.mv2xe33qmexgk5i.nblu.ru/browse.do?node=2018794
- http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm